Dit Bond Trading Strategie stel Na Todayx27; s 30 Jaar Tesourie Auction Een van die patrone wat ek bestudeer, spoor, en handel is die prys aksie wat plaasvind voor en na die maandelikse 30 jaar Tesourie band veilings in verband futures en in die iShares Barclays 20+ Jr Tesourie Bond ETF (NYSEARCA: TLT). Dit veiling het plaasgevind op of rondom die tweede Donderdag van elke maand, gewoonlik tussen die 8ste en 14de. Hierdie maand se 30 jaar veiling plaasvind vandag, 13 Junie 2013 by 01:00 EST. Die basiese idee vir die handel is dat die prys is geneig om te dip in afwagting van nuwe aanbod, en dan saamtrekke na die nuwe aanbod deur die mark geabsorbeer is. Met ander woorde, is 'n korttermyn-prys afslag geskep ten einde die vraag te stimuleer en help om die mark te absorbeer die nuwe Tesourie kwessie. Let wel, terwyl ek met behulp van termynkontrakte data vir hierdie studie, die strategie werk baie goed as in die iShares Barclays 20+ Jr Tesourie Bond ETF. Kom ons loop 'n paar nommers: Jy kan die tabel hierbo soos volg te lees: Die tweede kolom is die maatstaf. Dit is die nie-oorvleuelende tweedaagse hou tydperk terugkeer ($ 72) vir die 30 jaar termynkontrak oor ons evaluering tydperk. Die derde kolom (2 dae voor) is die terugkeer van die koop op die einde van drie dae voor die veiling, en verkoop op die einde van die dag voor die veiling (-62,50 $). Die vierde kolom bevat die koop op die einde van die veiling dag, en verkoop op die einde twee dae later ($ 421). Soos jy kan sien, die resultate ooreenstem met die & quot; handelaar vertelling & quot; wat bestaan oor die veiling prys gedrag. Nota, was die twee dag hou tydperk gekies ter wille van die voorbeeld van. Dit is nie 'n optimale waarde. In my eie handel, het ek gevind dat daar bykomende kriteria wat wesenlik bydra tot die verwagte waarde van die handel idee. Dit is 'n kombinasie van faktore wat die handel van & quot kan neem; interessante & quot; om & quot; uitsonderlike & quot ;. Ek weet dat dit vir baie lesers, die bostaande tabel is nie tasbare genoeg betekenisvol wees. Om hierdie rede, ek wil grafiek hoe 'n strategie kan werk as winste is saamgestel met verloop van tyd met behulp van 'n eenvoudige geldbestuur formule. Die volgende grafiek is 'n simulasie van die gebruik van die & quot; twee dae na & quot; strategie in samewerking met 'n & quot; handel een termynkontrak per $ 20,000 & quot; geldbestuur reël: Daar is meer effektiewe handel as kwantitatiewe analise en studies soos wat aangebied word in hierdie artikel. Hier is 'n artikel wat 'n paar van die gebiede waar handelaars is geneig verkeerd gaan, saam met oplossings besonderhede. Hierdie soort materiaal is belangrik, want dit sal die gaping tussen die begrip van 'n geleentheid, en werklik voordeel uit dit oorbrug. In die werklike wêreld, hierdie tipe strategie sal nie tipies verhandel as 'n stand-alone benadering. Handelaars bou portefeuljes van hierdie handel strategieë sodat elke handel rand is net een speler op 'n groter span. Die slim mense ook hul studies te hou opgedateer en voortdurend op soek na verbeteringe en nuwe idees. PS. Die & quot; vanielje & quot; benadering tot hierdie idee het een van sy ergste treffers in die onlangse verlede het verlede maand. Kom ons kyk of dit weerkaats terug hierdie tyd! Openbaarmaking: Ek het geen posisies in enige genoemde aandele, en geen planne om enige poste te inisieer binne die volgende 72 uur. Ek skryf hierdie artikel myself, en dit gee uitdrukking aan my eie opinies. Ek is nie die ontvangs van vergoeding daarvoor. Ek het geen verhouding met enige maatskappy waarvan die voorraad genoem in hierdie artikel. Bykomende openbaarmaking: Ek handel Tesourie Bond Futures (ZB) op 'n daaglikse basis.
No comments:
Post a Comment